Une règle non écrite de l’évolution bancaire dit que les modèles vont émerger spontanément des individus au sein d’une équipe, être partagés ou non, et se développer de manière à mener une vie propre, souvent en corrélation lointaine avec la stratégie de la banque et de ses opérations. Non documentés, conçus par leur auteur pour leur propre usage, manquant de validation, ces modèles sont difficiles à partager. La prise en charge de tels modèles entraîne des perplexités et des incertitudes, avec pour résultat que les erreurs de modélisation sont moins un risque qu’une fatalité, et qu’une catastrophe se profile.
La plupart des analystes ont besoin d’une meilleure compréhension des modèles qualitatifs et quantitatifs utilisés au sein des équipes, et de mieux comprendre ce que les modèles impliquent, comment ils peuvent être développés, analysés de manière critique et apprivoisés pour servir leur objectif déclaré. Au-delà des raisons évidentes de conformité, il est essentiel de disposer d’un point de vue partagé par les modèles pour développer ce type d’actifs numériques d’une institution financière.
Dans l’atelier interactif de Salvo Global, nous utilisons un mélange d’explications interactives, d’exercices, de discussions et d’études de cas réels pour que la formation reste vivante et pertinente.
Tout au long du programme, les délégués seront encouragés à apporter leurs propres problèmes pratiques et études de cas, afin d’élaborer un plan d’action, énumérant les actions positives qu’ils effectueront lorsqu’ils reviendront à leur entreprise pour appliquer activement et développer leurs connaissances en modélisation.
Top Learning Objectives
- Développer une compréhension de la puissance et des limites de la modélisation
- Reconnaître les défis et les risques de la modélisation
- Déterminer les problèmes qui bénéficient de la modélisation
- Mettre en œuvre des stratégies, des outils et des techniques pour concevoir des modèles
- Reconnaître les hypothèses implicites au sein d’un modèle
- Maîtriser la valeur actuelle nette et d’autres techniques de modélisation
- S’approprier les modèles sans trahir leur raison d’être
- Concevoir des modèles qui peuvent être documentés et développés
- Développer des outils de partage de modèles au sein d’une équipe
- Acquérir une boîte à outils de mathématiques et de calculs financiers
- Comprendre la tarification de quelques produits financiers dérivés
- Mettre en place des outils de prévision, le cas échéant
- Appliquer des outils et des techniques qualitatifs et quantitatifs pour garder une longueur d’avance sur le risque lié aux modèles
Who Should Attend?
Cette masterclass est conçue pour les professionnels de la finance, PDG, directeurs financiers, vice-présidents, directeurs généraux, directeurs généraux, chefs comptables, contrôleurs des coûts, directeurs, gestionnaires et analystes, impliqués dans :
- Planification financière
- Trésorerie
- Prévision et analyse financière
- Comptabilité de gestion
- Financement de projets
- Planification budgétaire
- Gestion de trésorerie / Gestion de liquidité
- Analyse financière budgétaire, d’entreprise et financière
- Conseillers financiers et analyse d’entreprise
- Chefs d’unités commerciales et planificateurs d’entreprise
Trainer's Background
- Il est un consultant international en gestion des risques financiers, maîtrisant les techniques quantitatives.
- Possède une solide expérience académique et pratique dans les cadres méthodologiques de gestion des risques pour le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel, ainsi que dans le respect des réglementations en matière de risques.
- Il a environ 25 ans d’expérience dans le conseil aux banques et aux éditeurs de logiciels en matière de produits dérivés et de gestion des risques.
- Consultant senior auprès de nombreuses banques pour les aider à gérer la gestion des risques et leurs réglementations, que ce soit du côté réglementaire de la gestion du capital, vers l’aspect des systèmes et contrôles internes, ou de la gestion des risques.
- Il a participé, en tant que représentant de l’Union européenne, au démarrage d’une fonction de risque opérationnel dans une grande banque égyptienne. Son parcours académique comprend un MBA de la London Business School, des sciences économiques de l’Université de Berlin (à l’époque) et un diplôme de commerce d’une école de commerce de Paris. [Le formateur] est membre certifié (PRM) de PRMIA et a activement contribué au comité d’éducation de PRMIA.
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“[Le formateur] a dirigé avec succès un groupe d’étude GARP Financial Risk Manager (FRM) chez IBM,
dont plusieurs ont occupé des postes de direction dans des banques et des éditeurs de logiciels de gestion des risques. Avec son humour caractéristique, [Le formateur] nous a non seulement appris le matériel de l’examen de gestion des risques, mais aussi comment penser comme de bons gestionnaires des risques sceptiques.”
– ROYAL BANK OF SCOTLAND
